《南京师大学报（自然科学版）》
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option pricing
的文章
1
两因素马尔可夫调制的随机波动模型下的期权定价
刘雪汝,李美红,田 凡,刘国祥 2019年04期 [31－38][
摘要
](
2512
)
[
pdf
1131KB]
(
2274
)
DOI:
10.3969/j.issn.1001-4616.2019.04.005
2
连续O-U过程下的欧式复杂任选期权定价（英文）
董江江
1
,高 凯
2
,刘雪汝
2
2018年02期 [16－][
摘要
](
1977
)
[
pdf
919KB]
(
2361
)
DOI:
10.3969/j.issn.1001-4616.2018.02.004
3
适于风险厌恶型投资的美式看涨期权定价分析
岑苑君
1
，易法槐
2
2015年04期 [71－][
摘要
](
3077
)
[
pdf
1118KB]
(
2497
)
DOI:
4
一类跳扩散过程下期权定价公式的参数估计
刘睿辰
1
,刘国祥
2
,叶 伟
2,3
2014年03期 [36－][
摘要
](
2917
)
[
pdf
1042KB]
(
3597
)
DOI:
5
Merton推广模型的算术平均亚式期权定价
陈 波1, 刘国祥2, 石燕燕3 2010年04期 [23－27][
摘要
](
2681
)
[
pdf
177KB]
(
2659
)
DOI: